标的走势偏弱,后市情绪谨慎
来源:安徽之窗 发布时间:2017-09-05 15:29 作者:张璠
标的走势偏弱,后市情绪谨慎
兴业期权水晶球20170904
特别关注
预测标的:上证50指数/上证50ETF
预测分值:1分(谨慎预期)
目标日期:2017.9.5(周二)
简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价均转入危险区域,且虚值认购期权隐含波动率斜率降低,市场情绪出现明显下降,整体而言市场情绪不高,小明对标的后市走势持谨慎预期。
1
市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显上升,同时虚值认购期权隐含波动率斜率也有所反弹,波动率风险溢价指标处于中性,整体而言市场情绪有所走高。从标的日内走势来看,早盘低开低走,全天维持低位震荡态势,尾盘有所拉升翻红,最终标的全天上涨0.14%,50指数上涨0.05%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。

2
短期判断
截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向1分(谨慎预期),期权市场数据表明波动率风险溢价均转入危险区域,且虚值认购期权隐含波动率斜率降低,市场情绪出现明显下降,整体而言市场情绪不高,小明对标的后市走势持谨慎预期。

附表

特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!
详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。
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联系人:任瞳
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联系人:于明明
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联系人:王武蕾
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