安徽之窗|安徽信息网
当前位置: 安徽之窗 > 财经

标的走势偏弱,后市情绪谨慎

来源:安徽之窗    发布时间:2017-09-05 15:29   作者:张璠   

标的走势偏弱,后市情绪谨慎

兴业期权水晶球20170904

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:1分(谨慎预期)

目标日期:2017.9.5(周二)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价均转入危险区域,且虚值认购期权隐含波动率斜率降低,市场情绪出现明显下降,整体而言市场情绪不高,小明对标的后市走势持谨慎预期。

1

市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显上升,同时虚值认购期权隐含波动率斜率也有所反弹,波动率风险溢价指标处于中性,整体而言市场情绪有所走高。从标的日内走势来看,早盘低开低走,全天维持低位震荡态势,尾盘有所拉升翻红,最终标的全天上涨0.14%,50指数上涨0.05%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。

标的走势偏弱,后市情绪谨慎

2

短期判断

截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向1分(谨慎预期),期权市场数据表明波动率风险溢价均转入危险区域,且虚值认购期权隐含波动率斜率降低,市场情绪出现明显下降,整体而言市场情绪不高,小明对标的后市走势持谨慎预期。

标的走势偏弱,后市情绪谨慎

附表

标的走势偏弱,后市情绪谨慎

特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

--

联系人:任瞳

--

联系人:于明明

--

联系人:王武蕾

--

标的走势偏弱,后市情绪谨慎

站点精选

余江“宅改”缘何走在全国前列
余江“宅改”缘何走在全国前列

“三块地”改革调查·宅基地制度改革本报记者江宜航6月28日—29日,国土资源部部长姜大明赴江西省余江县,督察农村土地制度改革三项试点工作。他在29日于余江召开的...